2 기간 rsi 거래 전략

누적 RSI 2 기간 전략.
일일 시간대에 모든 세계 지수 및 그 이상에서 매우 잘 수행되는 긴 전략. 나는 아주 단기적인 평균 회귀 전략에 대해 많은 탐구를 할 것입니다. 왜냐하면 그것은 방아쇠를 바꾸지 않고 매우 강력 해 보입니다.
주요 방아쇠는 누적 된 RSI & # 8221; 최근 2 기간 동안 거래가 시작되는 것은 가격 마감이 200 기간 이동 평균 이상인 경우에만 해당됩니다.
누적 된 RSI가 과매도 영역에 진입 할 때, 우리는 강세를 바탕으로 가격이 평균으로 돌아갈 것으로 기대합니다. CRSI가 65 레벨을 초과하여 과매 매를 할 때 우리는 시장을 떠납니다.
나의 현재 시험에 관해서 : (CFD에 정확하게 동일한 부호로)
CAC40 : (사진 제공) : 10 유로 / 계약, 1988 년 이후 거래 당 1 계약 = + 370 % / % 인하 최대 = 12.7 %
IBEX35 : 1994 년 이후로 거래 당 2 유로 / 계약, 1 계약 = + 134.33 % / % 인하 최대 = 25.6 %
SP500 : 1 유로 / 계약, 1984 년 이후 무역 당 10 계약 = + 95.33 % / % 인하 최대 = 8.08 %
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아주 재미있는 전략과 쉬운 하나! 귀하의 예제가 아닌 다른 시장에서 테스트 해 보셨습니까 ??
아직. 좋은 일은 가격이 곰곰이 생기고 MA200에서 잠수가 될 때 다른 전략을 구현하는 것입니다. 물론 좋은 낙관적 인 움직임에 비해 되돌릴 수있는 것이기 때문에 잘 작동하지만이 전략에 다른 전략을 추가하는 것은 좋을 것입니다. 다변화가 핵심입니다. 내가이 포스트에서 말했듯이, 나는 그것에 대해 더 일할 필요가있다. 네가 맞다. 매우 재미있다!
CUMRSI = SUMMATION [기간] (RSI [기간] (마감)) \ "
équivaut elle bien à.
\ "CUMRSI = RSI [2] (close de la barre courante) + RSI [2] (close de la barre précédente)"?
FR / Bonjour f. favret, en effet c & # 8217; est bien la même 선택!
2주기의 EN / CUMRSI는 마지막 2 RSI 값의 추가 값과 같습니다.
// 같은 결과의 예제.
결과를 \ "결과 \"로, CUMRSI를 \ "cumrsi \"로 리턴하십시오.
왜 2의 합계는 다른 기간의 RSI 14 기간을 지속합니까?
많은 양적 거래자들은 RSI 디폴트가 14 & # 8217; 기간은 비록 그것이 개발되었지만, 시간이 지남에 따라 가격 매매의 과매 수 및 과매도 지역을 파악하기 위해 죽었습니다. RSI 수식이 평균보다 적지 만 1978 년에 M. Wilder! 가 설정 한 기본값으로 여전히 효과적이지는 않습니다. 누적 RSI는 다른 지표 일 뿐이며 RSI에서 수식을 빌려 2 기간을 누적합니다. 왜이 기간이 2 시간입니까? 왜냐하면 가격 행동은 빨리, 더 이상은 아니더라도 평균으로 돌아 가기 때문입니다.
자동 거래 및 퀀텀 전략 개발은 광대 한 놀이터입니다. 시대와 함께 플레이하고, 새로운 지표에서 새로운 지표를 만들거나, 제대로 작동한다면, 여전히 수학을 배우기 위해 전 생애를 가지고 있습니다. 🙂
매우 훌륭하고 논리적 인 전략 & # 8230;
예를 들어 프랑스 & PEA & # 8221;에서 주문을받을 수 있습니다. (계획 d & # 8217; Epargne Actions).
1988 년 이래 무역 1 건 = +370 % & # 8221; & # 8211; 연 1 회 또는 그 기간 동안입니까? 시작 자본은 얼마였습니까?
전체 기간 동안. 테스트 한 초기 자본은 10k 유로라고 생각합니다. 이것이 ProBacktest의 기본 가치입니다.
이 TradingSystem의 스크리너를 만들었지 만 다시 그려진 것처럼 보입니다. 오늘 스크리 너가 내게 신호를 주면 다음 날 TS는 차트에 아무것도 그려지지 않습니다.
아마도 EOD 데이터로 화면을 보았을까요? 그래서이 경우에 당신은 이미 늦었습니다.
안녕 모두! 당신은 시장의 곰 같은쪽에 대해서도 전략을 개발하는데 성공 했습니까? 시도했지만 성공하지 못했습니다. & # 8230;
CAC 40 1988 = 오늘 1000 = 4900 so buy 490 % buy and hold. & # 8230;
+ 370 %의 사례 연구 : 고등학생들은 영어 실력 향상에 중점을 둡니다.
오쿤 무분별한 자본. Quel est le drawdown du buy & amp; 기다려? 2008 년과 2012 년의 차이점은 무엇입니까? 쿠데타, 로크 스 & # 8217; toutes les informations disposition, 확실한 스토리 텔링, 퀴즈, & # 8217; 단순한 개입에 대한 개입에 대한 개입에 대한 자동 개입 자동 판매기 구매 및 지키미 행위를 포기하고, 모범적 인 대행사를 제공하며, 370 % Portefeuille 플러스 vaste de stratégies automatiques est valable selon moi.
평균 반향은 단순하고 간단하며, 간단히 말해서 제안자와 to이
괜찮 았음을 알게되다. & # 8220; indice & # 8221; 5 %의 수익을 올릴 수 있으며 IBEX 1 %의 연간 순자산 가치는 25 %입니다.

2 기간 rsi 거래 전략
래리 코너스 (Larry Connors)가 개발 한 2 기간 RSI 전략은 시정 기간 후 유가 증권을 매매하기위한 평균 반전 거래 전략입니다. 전략은 오히려 간단합니다. Connors는 2 기간 RSI가 10 이하로 내려갈 때 구매 기회를 찾고 있다고 제안합니다. 이는 과매도 상태로 간주됩니다. 반대로 상인은 2 기간 RSI가 90을 초과 할 때 단기 매매 기회를 찾을 수 있습니다. 이것은 진행중인 추세에 참여하기 위해 고안된 다소 적극적인 단기 전략입니다. 주요 상판이나 하의를 식별하도록 설계되지 않았습니다. 세부 사항을 살펴보기 전에이 기사는 차트 작성자에게 가능한 전략을 교육하도록 고안되었습니다. 우리는 즉시 사용할 수있는 독립형 거래 전략을 제시하지 않습니다. 대신이 기사는 전략 개발 및 개선을 강화하기위한 것입니다.
이 전략에는 네 단계가 있으며, 가격은 종가 기준입니다. 첫째, 장기 이동 평균을 사용하여 주요 추세를 식별하십시오. Connors는 200 일 이동 평균을지지합니다. 장기적인 추세는 보안이 200 일 SMA를 초과하고 보안이 200 일 SMA를 하회하면 낮아집니다. 거래자는 200 일 SMA보다 높은 구매 기회를 찾고 200 일 SMA보다 낮을 경우 단기 판매 기회를 찾아야합니다.
둘째, RSI 수준을 선택하여 큰 추세 속에서 기회를 사거나 파는 것을 파악하십시오. Connors는 RSI 수준을 구매할 때 0과 10 사이에서, 그리고 판매하는 경우 90에서 100 사이에서 테스트했습니다. Connors는 RSI 딥이 5 미만인 경우보다 RSI 딥이 10 미만인 경우보다 수익률이 높다는 것을 발견했습니다. 즉, 낮은 RSI가 하락하면 그 이후의 장기간의 수익률도 높아집니다. 짧은 포지션의 경우, RSI 상승률이 90을 넘는 것보다 95보다 큰 RSI 상승률을 기록한 경우 수익률이 더 높았습니다. 즉 단기적인 관점에서 보았을 때 단기적인 관점에서 보았을 때 단기적으로는 수익률이 높았습니다.
세 번째 단계는 실제 매수 또는 매도 주문과 매각시기를 포함합니다. 차티스트들은 가까운 시장을 지켜 보거나 종가 직전에 직책을 수립하거나 다음 공개 직책을 수립 할 수 있습니다. 두 가지 접근법에 장단점이 있습니다. 코너스는 사전 접근 방식을지지합니다. 종결 직전에 매수를하면 거래자들은 차익 거래가 가능할 수 있습니다. 분명히, 이 격차는 새로운 위치를 향상 시키거나 불리한 가격 움직임으로 즉시 손상시킬 수 있습니다. 개방을 기다리는 것은 거래자에게 더 많은 유연성을 제공하고 엔트리 레벨을 향상시킬 수 있습니다.
네 번째 단계는 이탈 지점을 설정하는 것입니다. S & amp; P 500을 사용하는 그의 사례에서, Connors는 5 일 SMA 위의 이동에서 긴 포지션을 종료하고 5 일 SMA 아래의 이동에서 짧은 포지션을 종료 할 것을지지합니다. 이것은 분명히 빠른 출구를 생산할 단기 트레이딩 전략입니다. 차타 협의회는 또한 후행 중지를 설정하거나 포물선 SAR을 사용하는 것을 고려해야합니다. 때로는 강한 추세가 유지되고 후행 정류장은 추세가 연장되는 한 자세가 유지되도록합니다.
정류장은 어디 있습니까? 코너스는 정류장 사용을지지하지 않습니다. 네, 읽었습니다. Connors는 수십만 개의 거래가 포함 된 정량적 테스트에서 주식 및 주가 지수에 관해서는 실제로 성과를 "상하게"한다는 것을 발견했습니다. 시장이 실제로 상승하는 표류를 가지지 만 정지를 사용하지 않으면 대형화 및 대규모 손실을 초래할 수 있습니다. 그것은 위험한 제안이지만 다시 거래는 위험한 게임입니다. 차티스트들은 스스로 결정할 필요가 있습니다.
거래 예.
아래 차트는 200 일 SMA (적색), 5주기 SMA (분홍색) 및 2주기 RSI가있는 Dow Industrials SPDR (DIA)를 보여줍니다. 강세 신호는 DIA가 200 일 SMA보다 높고 RSI (2)가 5 이하로 움직일 때 발생합니다. DIA가 200 일 SMA 미만이고 RSI (2)가 95 이상으로 이동하면 약세 신호가 발생합니다. 이 12 개월 동안 7 건의 신호가 있었고, 4 건은 완고함이 3 건은 곰 같았습니다. 4 개의 완고한 신호 중 DIA는 4 번 중 3 번을 움직였습니다. 이는이 신호가 수익성이 있음을 의미합니다. 3 개의 약세 신호 중 DIA는 한 번만 낮게 움직였습니다. DIA는 10 월의 약세 신호 이후 200 일 SMA 이상으로 이동했습니다. 200 일 SMA를 초과하면 2 기간 RSI는 다른 구매 신호를 생성하기 위해 5 이하로 이동하지 않았습니다. 이익 또는 손실에 관한 한, 그것은 중지 손실 및 이익 획득에 사용 된 수준에 따라 달라질 것입니다.
두 번째 예는 대부분의 기간 동안 200 일 SMA 이상으로 Apple (AAPL) 거래를 보여줍니다. 이 기간 동안 적어도 10 개의 구매 신호가있었습니다. AAPL이 2011 년 2 월 말에서 6 월 중순까지 지그재그가되기 때문에 첫 번째 5 개의 손실을 막기는 어려웠을 것입니다. AAPL이 8 월에서 1 월 사이에 더 높은 지그재그로 나타 났으므로 두 번째 신호가 훨씬 좋아졌습니다. 이 차트를 보면이 신호 중 많은 신호가 일찍 나타났습니다. 다시 말하면, 애플은 초기 매수 신호 이후에 새로운 최저치로 움직였다가 다시 반등했다.
모든 거래 전략과 마찬가지로, 신호를 연구하고 결과를 개선 할 수있는 방법을 모색하는 것이 중요합니다. 핵심은 커브 피팅을 피하는 것이고, 이는 미래의 성공 확률을 감소시킵니다. 위에서 언급했듯이 RSI (2) 전략은 기존의 움직임이 신호 다음에 계속되기 때문에 일찍 시작할 수 있습니다. RSI (2)가 5 이하로 급락 한 후 RSI (2)가 95 이상으로 급상승 한 후에도 보안은 계속 높아질 수 있습니다. 이러한 상황을 개선하기위한 노력에서 RSI (2) 이후 가격이 실제로 반전되었다는 단서를 찾아야합니다. 그것의 극단적 인 명중. 이것은 촛대 분석, 일간 차트 패턴, 다른 운동량 발진기 또는 RSI (2)의 개조를 포함 할 수 있습니다.
가격이 상승하고 있기 때문에 RSI (2)는 95 이상으로 급상승합니다. 가격이 오르는 동안 짧은 포지션을 세우는 것은 위험 할 수 있습니다. Chartists는 RSI (2)가 중심선 (50) 아래로 돌아 오기를 기다리면서이 신호를 필터링 할 수 있습니다. 마찬가지로 증권이 200 일 SMA 이상으로 거래되고 RSI (2)가 5 미만으로 이동하면 차트 담당자는 RSI (2)가 50 이상으로 이동하기를 기다리면서이 신호를 필터링 할 수 있습니다. 이는 가격이 실제로 단기 턴. 위의 차트는 Google에서 RSI (2) 신호가 중심선 (50)의 십자가로 필터링 된 것을 보여줍니다. 좋은 신호와 나쁜 신호가있었습니다. 10 월 판매 신호는 RSI가 50 세 이하로 움직일 때까지 GOOG가 200 일 SMA보다 높았 기 때문에 효과가 없었 음을 주목하십시오. 또한 갭이 거래에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 7 월 중순, 10 월 중순 및 1 월 중순의 격차는 소득 시즌에 발생했습니다.
결론.
RSI (2) 전략은 상인에게 지속적인 추세에 참여할 수있는 기회를 제공합니다. Connors는 거래자는 탈주가 아니라 철수를 사야한다고 말합니다. 반대로 거래자는 과도한 이탈을 팔아야하며 휴식을 지원해서는 안됩니다. 이 전략은 그의 철학에 부합합니다. Connors & # 039; 테스트 결과에 따르면 실적이 저조하면 거래자가 모든 거래 시스템에 대한 출구 및 중단 손실 전략을 개발하는 것이 현명 할 것입니다. 상인은 조건이 과다 매입되거나 후행 중지를 설정하면 longs를 종료 할 수 있습니다. 마찬가지로 거래자는 과매매 상태가되면 반바지를 빠져 나올 수 있습니다. 이 기사는 거래 시스템 개발의 출발점으로 설계되었습니다. 이러한 아이디어를 사용하여 거래 스타일, 위험 보상 기본 설정 및 개인 판단을 보완하십시오. RSI (2)가있는 S & amp; P 500 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오.
제안 된 스캔.
RSI (2) 신호 구매.
이 스캔은 RSI (2) 구매 신호가있는 주식을 검색합니다.
RSI (2) 신호 판매.
이 스캔은 RSI (2) Sell Signal이있는 주식을 검색합니다.
추가 연구.
RSI (2) 전략의 창안자로부터이 책은 더 많은 거래 전략을 설명하고 출구에 대한 장을 포함합니다. Connors는 그의 백 테스트의 세부 사항을 보여주고 거래 결과를 개선하기위한 지침을 제공합니다.

R & amp; D 블로그
I. 무역 전략.
개발자 : Larry Connors (2 기간 RSI 트레이딩 전략), Welles Wilder (RSI 모멘텀 발진기). 출처 : (i) Connors, L., Alvarez, C. (2009). 단기 무역 전략. 저지 시티, 뉴저지 : 무역 시장; (ii) Wilder, J. W. (1978). 기술 거래 시스템의 새로운 개념. Greensboro : Trend Research. 개념 : 2 기간 RSI (Relative Strength Index)에 기반한 긴 주식 거래 시스템. 연구 목표 : 강세장에서 철수를 얻는 간단한 거래 전략의 성과 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 거래 필터 : 2 기간 RSI는 RSI_Threshold (기본값 : RSI_Threshold = 5) 아래로 닫힙니다. 포트폴리오 : 5 개 주식 선물 시장 (DJ, MD, NK, NQ, SP). 데이터 : 1980 년 이후 36 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.
II. 감도 테스트.
모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.
테스트 된 변수 : RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (정의 : 표 1) :
그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).
상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)는 과매 수 및 과매도 조건을 결정하기 위해 최근 이익의 규모를 최근 손실과 비교하는 운동량 오실레이터입니다.
RSI (닫기, RSI_Look_Back)는 RSI_Look_Back의 기간 동안의 가까운 가격의 상대 강도 지수입니다.
기본값 : RSI_Look_Back = 2.
우리는 지수 평활화를 사용합니다.
Up [i] = max (Close [i] - Close [i - 1], 0);
Down [i] = max (Close [i - 1] - Close [i], 0);
AvgUp [i] = (AvgUp [i-1] * (RSI_Look_Back-1) + Up [i]) / RSI_Look_Back;
AvgDown [i] = (AvgDown [i - 1] * (RSI_Look_Back - 1) + Down [i]) / RSI_Look_Back;
RS [i] = AvgUp [i] / AvgDown [i];
RSI [i] = 100-100 / (1 + RS [i]);
처음 & # 82; AvgUp & # 8221; (즉, AvgUp [1])은 Up & # 8221;의 간단한 평균으로 계산됩니다. RSI_Look_Back 기간 동안의 값.
첫 번째 & 'AvgDown & # 8221; (즉, AvgDown [1])은 & # 8220; Down & # 8221;의 간단한 평균으로 계산됩니다. RSI_Look_Back 기간 동안의 값.
MA (닫기, Setup_Look_Back)는 Setup_Look_Back의 기간 동안 가까운 가격의 간단한 이동 평균입니다.
기본값 : Setup_Look_Back = 200;
설정 규칙 : 닫기 [i] & gt; MA [i];
RSI는 RSI_Threshold 아래에서 닫습니다.
기본값 : RSI_Threshold = 5;
필터 규칙 : RSI [i] & lt; RSI_Threshold;
오픈시 구매는 완고한 셋업 / 필터 후에 배치됩니다.
참고 : 원래 모델에서 가까운 구매는 완고한 설정 / 필터와 동일한 막대에 배치됩니다.
기본값 : Exit_Look_Back = 5.
긴 출구 : Close [i - 1] & gt; MA [i-1];
Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. Long Stop : [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 매도 정지가 있습니다.
Exit_Look_Back = [5, 30], 단계 = 1
포트폴리오 = 5 주식 선물 (DJ, MD, NK, NQ, SP)
ATR_Stop = 6 (ATR.
평균 True 범위)
표 1 | 명세 : 무역 전략.
III. 위원회 & amp; 미끄러 져.
테스트 된 변수 : RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (정의 : 표 1) :
그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 50 Round Turn).
IV. 벤치마킹.
대안에 대한 기본 사례 전략 (기본 매개 변수)을 벤치마킹합니다.
사례 # 1 : RSI_Threshold = 5; Exit_Look_Back = 5 (기본 케이스).
사례 # 2 : RSI_Threshold = 5; Exit_Look_Back = 10.
사례 # 3 : RSI_Threshold = 10; Exit_Look_Back = 10.
사례 # 4 : RSI_Threshold = 15; Exit_Look_Back = 10.
표 2 | 입력 : 표 1; 고정 부분 크기 조정 : 1 %; 커미션 & amp; 미끄러짐 : $ 50 라운드 턴.
V. Research.
Connors, L., Alvarez, C. (2009). 단기 무역 전략. 저지 시티, 뉴저지 : 무역 시장 :
대부분의 거래자는 14 기간 RSI를 사용합니다. 그러나 우리의 연구에 따르면 통계적으로 14 기간 RSI를 사용하는 데는 한계가 없다고합니다. 그러나 RSI의 기간을 줄이면 (14 기간보다 훨씬 짧음) 매우 인상적인 결과를 보게됩니다. 우리의 연구에 따르면 2 기간 RSI를 사용하면 더 강력하고 일관된 결과를 얻을 수 있으며 2 기간 RSI를 통합하는 많은 거래 방법을 구축했습니다. [R] [1] RSI가 낮을수록 성능이 향상됩니다. 2 기간 RSI가 2 미만인 주식의 평균 수익률은 2 기간 RSI가 5 미만인 주식보다 높았다.
VI. 등급 : 상대 강도 지수 (RSI) 모델 | 무역 전략.
VII. 개요.
(i) 2-Bar 상대 강도 지수를 기반으로 한 거래 전략은 대체 모멘텀 모델을 underperform합니다. (ii) 기본 매개 변수는 다음과 같습니다. 5 ≤ RSI_Threshold ≤ 13; 8 ≤ Exit_Look_Back ≤ 13 (그림 1-2).
CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.
우리는 우리가 배운 것을 나눕니다.
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RSI가 최고의 단기 지표 중 하나 일 수있는 이유
이 기사는 원래 2007 년에 출간되었으며 1995 년 1 월 1 일부터 2006 년 6 월 30 일까지 7,050,517 개의 거래가 포함 된 조사를 기반으로했습니다. 모든 주식이 5 달러 이상으로 가격이 책정되고 100 일 이동 평균이 요구되는 가격 및 유동성 필터를 적용했습니다 25 만주 이상의 거래량 이 연구는 2010 년까지 업데이트되었으며 현재 11,022,431 개의 가상 거래를 포함합니다. *
Relative Strength Index (RSI)는 사용 가능한 최상의 지표 중 하나라고 생각합니다. RSI에 관한 책과 기사, 사용 방법 및 주가의 단기 방향 예측에 제공되는 가치가 있습니다. 불행히도 이러한 주장은 통계 연구에 의해 뒷받침되는 경우는 거의 없습니다. 이것은 인기있는 RSI가 지표로서 얼마나 많은 상인이 그것에 의존 하는지를 고려하면 매우 놀랍습니다.
새로운 2 기간 RSI Stock Strategy Guidebook을 통해 수익을 극대화 할 수있는 방법을 정확히 알아 보려면 여기를 클릭하십시오. 2 기간 RSI를 기반으로 수십 개의 고성능, 완전 계량 주식 전략 변이가 포함됩니다.
대부분의 거래자들은 14 기간의 RSI를 사용하지만, 우리의 연구에 따르면 통계적으로 볼 때 그다지 큰 차이는 없습니다. 그러나 시간을 단축하면 매우 인상적인 결과가 나타납니다. 우리의 연구에 따르면 2 기간 RSI를 사용하여 가장 강력하고 일관된 결과를 얻었으며 2 기간 RSI를 통합 한 많은 성공적인 거래 시스템을 구축했습니다.
실제 전략에 도달하기 전에 RSI에 대한 약간의 배경과 계산 방법에 대해 설명합니다.
상대 강도 지수.
Relative Strength Index (RSI)는 1970 년에 J. Welles Wilder에 의해 개발되었습니다. 주식의 최근 이익 규모를 최근 손실 규모와 비교하는 매우 유용하고 대중적인 운동량 발진기입니다.
간단한 공식 (아래 참조)은 가격 행동을 1에서 100 사이의 숫자로 변환합니다. 이 지표의 가장 보편적 인 사용은 과매 수 및 과매도 상태를 측정하는 것입니다. 간단히 말하자면, 주식이 과도하게 매수 될수록 더 높은 수치가되고, 주식이 과매도 일수록 수치가 낮을수록.
위에서 언급했듯이 RSI의 기본 / 가장 일반적인 설정은 14- 기간입니다. 대부분의 차트 패키지에서이 기본 설정을 매우 쉽게 변경할 수 있지만이를 수행하는 방법을 모르는 경우 소프트웨어 공급 업체에 문의하십시오.
우리는 1/1/95에서 12/30/10까지 1,100 만 건이 넘는 거래를 조사했습니다. 아래 표는 테스트 기간 ** 동안 1 일, 2 일 및 1 주 (5 일) 동안 모든 주식의 평균 손익 비율을 보여줍니다. 이 숫자는 우리가 비교를 위해 사용하는 벤치 마크를 나타냅니다.
그런 다음 2주기 RSI 수치가 90 (초과 매수) 이상이고 10 미만 (초과 매도)으로 측정 한 과매 수 및 과매매 조건을 계량화했습니다. 즉, 우리는 90, 95, 98 및 99 이상의 2 기간 RSI 수치로 모든 주식을 조사했으며, 과매 수를 고려했습니다. 과매 수로 간주되는 10, 5, 2 및 1 이하의 2 기간 RSI 지수를 가진 모든 주식. 그런 다음이 결과를 벤치 마크와 비교했습니다. 여기에서 우리가 찾은 것 :
과매도 2 기간 RSI가 10 미만인 종목의 평균 수익률은 벤치 마크 1 일 (+ 0.08 %), 2 일 (+ 0.20 %) 및 1 주 후 (+ 0.49 %)를 능가했습니다. 2 기간 RSI 지수가 5 미만인 주식의 평균 수익률은 벤치 마크 1 일 (+ 0.14 %), 2 일 (+ 0.32 %) 및 1 주일 후 (+ 0.61 %)를 크게 상회했습니다.
이러한 결과를 살펴볼 때 각 단계에서 성능이 크게 향상된다는 사실을 이해하는 것이 중요합니다. 2 기간 RSI가 2 미만인 주식의 평균 수익률은 2 기간 RSI가 5 미만인 주식보다 훨씬 컸다.
즉, 트레이더들은 2 기간 RSI 지수가 10 이하인 종목 주변의 전략을 수립해야합니다.
2주기 RSI가 90을 초과하는 주식의 평균 수익률은 벤치 마크 2 일 (0.01 %)을 하회하고 1 주 (0.02 %)를 밑돌았다.
2주기 RSI가 95를 초과하는 주식의 평균 수익률은 기준치를 밑돌고 2 일 후 (-0.05 %), 1 주일 후에 (-0.05 %) 마이너스가되었다.
2주기 RSI가 98을 초과하는 주식의 평균 수익률은 마이너스 1 일 (-0.04 %), 2 일 (-0.12 %) 및 1 주일 후 (-0.14 %)였다.
99 이상의 2주기 RSI를 기록한 주식의 평균 수익률은 마이너스 1 일 (-0.07 %), 2 일 (-0.19 %) 및 1 주일 후 (-0.21 %)였다.
이러한 결과를 볼 때 각 단계에서 성능이 크게 저하되었음을 이해하는 것이 중요합니다. 2주기 RSI 수치가 98 이상인 주식의 평균 수익률은 2 기간 RSI가 95 이상인 주식보다 월등히 낮았다.
이것은 2주기 RSI가 90을 초과하는 주식은 피해야 함을 의미합니다. 공격적인 상인은 이러한 주식 주변의 단기 매도 전략을 세울 수 있습니다.
평균적으로 2 기간 RSI가 2보다 작은 주식은 다음 주 (+ 0.75 %)에 걸쳐 긍정적 인 수익률을 보입니다. 또한 평균적으로 98을 넘는 2 기간 RSI의 주가는 다음 주에 마이너스 수익을 보인 것으로 나타났습니다. 이 시리즈의 다른 기사에서 보듯이 200 일 이동 평균의 위 / 아래 거래하는 주식을 필터링하고 2 기간 RSI를 PowerRatings와 결합하여 이러한 결과를 더욱 향상시킬 수 있습니다.
차트 1 (아래)은 최근 2 기간 RSI가 2 미만인 주식의 예입니다.
차트 2 (아래)는 최근 2주기 RSI가 98을 넘은 주식의 예입니다.
우리의 연구에 따르면 상대 강도 지수는 실제로 올바르게 사용될 때 훌륭한 지표입니다. & # 8220; 올바르게 사용하면 & # 8220; 우리의 연구에 따르면 2 기간 RSI를 사용하여 단기 움직임을 포착하는 것이 가능하다는 것을 보여주고 있기 때문에 & # 8220; 전통 & # 8221; 14 기간 RSI이 표시기에는 거의 / 전혀 가치가 없습니다. 이 성명서는 TradingMarkets이 대표하는 것의 핵심을 잘라냅니다. 우리는 양적 연구에 대한 우리의 거래 의사 결정을 기반으로합니다. 이 철학은 우리가 무역이 좋은 위험 / 보상 기회를 제공하는지 그리고 미래에 발생할 수 있는지를 객관적으로 평가할 수있게 해줍니다.
우리가 여기서 제시하는이 연구는 2 기간 RSI를 사용하는 빙산의 일각에 불과합니다. 예를 들어, 10, 5 또는 2 일 동안 여러 날 판독 값을 찾으면 더 큰 결과를 얻을 수 있습니다. 판독 값을 다른 요인으로 결합하면 더 큰 결과를 얻을 수 있습니다. 일중 % 낮아졌습니다. 시간이 지남에 따라 우리는이 연구 결과 중 일부와 함께 거래 전략을 공유합니다.
Larry Connors에 대해서.
래리 코너스 (Larry Connors)는 금융 시장에서 30 년 이상 종사하고 있습니다. 그의 의견은 월스트리트 저널, 블룸버그, 다우 존스, & amp; 많은 다른 사람. 래리 코 너스 (Larry Connors)와 코 너스 리서치 (Connors Research)는 15 년 이상 전 세계의 개인 투자자, 헤지 펀드, 독점 거래 회사 및 은행 거래 데스크를위한 거래에 대해 최고 수준의 데이터 기반 연구를 제공했습니다.
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HYPOTHETICAL 또는 SIMULATED PERFORMANCE 결과는 특정 제한이 있습니다. 실제 실적 기록과 다른 경우, 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않으며, 불법 행위 및 기타 횡령 수수료로 인해 영향을받지 않을 수 있습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미치거나 과다 또는 과소 보상을받을 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떠한 계정도 이익이나 손실을 달성 할 가능성이있는 것으로 나타나지 않습니다.

미국 주식에 RSI 2 무역 전략 시험.
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이 기사에서는 RSI 2 지표를 활용하여 주식 및 선물 거래에 대한 인기있는 방법을 살펴 봅니다. 이것은 과매 수 및 과매도 유가 증권을 찾는 평균 회귀 기법입니다.
RSI 지표는 무엇입니까?
RSI (relative strength index)는 1978 년 J. Welles Wilder가 처음 개발 한 과대 매입 / 낙폭 과도 운동량 오실레이터입니다. 이는 보안에서 상대 강도를 측정하는 매우 보편적 인 지표로, 14 일의 시간대에 가장 자주 사용됩니다. 값의 범위는 0에서 100 사이입니다.
일반적으로 RSI 14가 30보다 낮 으면 보안은 과매도라고 할 수 있으며 이는 구매하기 좋은시기입니다. RSI 14가 70 이상이면 보안은 과매 수라고하며 이는 판매하기 좋은시기입니다.
그러나 여러 다른 주식에 대해 RSI 14 지표를 테스트 한 결과이 규칙이 지난 몇 년 동안 성공적이지는 않았 음을 알게되었습니다.
사실, 나는 오르막 상승 추세를 포착 할 수 있기 때문에 정반대의 주식 매입 (과매도 매수 및 과매도 주식 매도)이 더 높은 수익을 가져 오는 것으로 나타났습니다. RSI 14 테스트 전체 기사를 읽을 수 있습니다.
RSI 14가 단기 평균 반 환율 거래에 도움이되지 않기 때문에이 기사의 나머지 부분에서는 이틀 동안의 기간에 대한 지표를 테스트 할 것입니다. RSI 14는 추세 추적 시스템에서 구현 될 수 있지만 RSI 2는 변동성이 크고 단기 거래에 더 적합합니다.
RSI 2 거래 전략 테스트.
나는 RSI 2 거래 전략이 Larry Connors와 Cesar Alvarez에 의해 2008 년 11 월에 출판 된 The Short-Term Trading Strategies That Work에서 처음으로 대중화되었다고 생각합니다.
이 책에서 Connors는 14 기간 RSI가 통계적으로 우위를 가지지 않고 RSI 2에서 훨씬 성공적이라는 데 동의합니다. 이 책은 1995 년 1 월 1 일부터 2007 년 12 월 31 일까지 Connors가 8 백만 건 이상의 거래를 조사한 결과, 2 기간 RSI가 10 미만인 주식의 평균 수익률은 벤치 마크 1 일 (+ 0.07 %), 2 일 (+ 0.21 %) 및 1 주 후 (+0.49 %)를 능가했습니다. # 8221;
또한 Connors와 Alvarez는 RSI 2가 낮을수록 후속 성능이 우수하다는 것을 발견했습니다.
그런 다음이 책은 이러한 결과를 이용하기 위해 특정 거래 전략을 열거합니다. 이 전략은 이제 백 테스트 시뮬레이터 인 Amibroker를 통해 최신 데이터에서 테스트됩니다.
시험 1 - S & P 500에서 5 세 미만 2주기 RSI.
이 책에서 언급 된 첫 번째 전략은 S & P 500 지수에 있습니다. 다음 규칙이 있습니다.
S & amp; P 500이 200 일 MA보다 높다. S & P 500의 RSI 2가 5보다 낮다. S & amp; P 500이 5 일 MA 이상으로 마감되면 S & amp; P 500을 폐쇄 출구에서 구입한다.
바꾸어 말하면 우리는 S & amp; P 500이 과매도이지만 여전히 200 일 이동 평균보다 위에있을 때 사고 싶다. 이 전략은 1995 년에서 2008 년 사이에 실행되었으며 다음과 같은 수익을 창출하기 위해 책에 나와 있습니다.
• 거래 수 = 49.
• 수상자 수 = 83.6 %
• 총점 = 522.92.
• 평균 대기 시간 = 3 일.
필자는 1995 년 1 월 1 일부터 1/1/2008 사이에 Amigroker와 Norgate의 과거 데이터를 사용하여이 전략을 직접 테스트했으며 (트랜잭션 비용없이) 다음 결과를 얻었습니다.
• 거래 수 = 49.
• 수상자 수 = 83.7 %
• 총점 = 524.4.
• 평균 대기 시간 = 4 일.
• 연간 수익률 = 3.91 %
• 최대 인출 량 = -6.48 %
보시다시피 결과는 거의 동일합니다. 다음은 월별 결과 표입니다.
지금까지 테스트 결과가 좋았 기 때문에 데이터 세트를 앞으로 옮기고 2008 년 1 월 1 일부터 1/1/2016 사이에 전략을 테스트했습니다. 결과는 다음과 같습니다.
• 거래 수 = 30.
• 수상자 수 = 80 %
• 총점 = 184.91.
• 평균 대기 시간 = 4 일.
• 연간 수익률 = 1.35 %
• 최대 인출액 = -13.19 %
보시다시피, 전략이 여전히 수익성이 있지만 성능은 다소 떨어졌으며 이는 CAR / MDD 비율에서 분명히 알 수 있습니다.
아래의 결과 표는 2011 년, 2013 년 및 2014 년에 시스템이 어떻게 저조했는지 보여줍니다. 그러나 성과는 2015 년에 다시 강력하게 나타났습니다. 결과적으로 전략의 단절 여부는 말하기 어렵습니다.
테스트 2 - SPY의 누적 RSI.
두 번째 테스트에서 Connors는 누적 RSI를 사용하는 전략을 제안합니다. 이 전략은 SPY ETF에서 테스트되었으며 다음과 같은 규칙이 있습니다.
보안은 200 일 MA 사용 2 기간 RSI보다 깁니다. 2 기간 RSI가 65를 초과하는 경우 누적 RSI가 35 미만인 경우 2 기간 RSI 구매의 지난 2 일을 더하십시오.
1993 년 1 월 중순에서 2008 년 1 월 1 일 사이에 SPY에서이 시스템을 실행하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.
• 거래 수 = 50.
• 수상자 수 = 88 %
• 총 점수 = 65.53.
• 평균 대기 시간 = 3.7 일.
나는 SPY ETF의 Amibroker에서 같은 시스템을 운영했고 다음과 같은 결과를 얻었습니다.
• 거래 건수 = 127.
• 수상자 수 = 74 %
• 총 점수 = 42.56.
평균 홀드 시간 = 3.5 일.
• 최대 인출액 = -7.25 %
분명히 내 결과는 아주 조금 다릅니다. 왜 그런지 모르겠습니다. 아마도 나는 올바른 시장을 테스트하지 않을 것입니다. 어쩌면 내 규칙이 같지 않을 수도 있습니다. 이 책의 정보를 보면 말할 수 없다.
그럼에도 불구하고 전략을 실행하고 최근 몇 년 동안 전략이 어떻게 수행되었는지 확인하십시오. 따라서 2008 년 1 월 1 일부터 2010 년 1 월 1 일까지 SPY에서 동일한 전략을 실행하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.
• 거래 횟수 = 58.
• 수상자 수 = 72.4 %
• 총 점수 = 20.36.
• 평균 대기 시간 = 4 일.
• 연간 수익률 = 1.76 %
• 최대 인출액 = -19.38 %
다시 한번, 당신은 그 전략이 최근 몇 년 동안 그렇게 잘 수행되지 않았다는 것을 알게됩니다. 승자의 비율은 약간 감소했지만, 인출은 두 배 이상 증가했습니다. 수익 표를 보면 2011 년을 제외하고는 실제로 11.5 %가 손실 된 것을 제외하고는 시스템이 실제로 잘 수행되었음을 알 수 있습니다.
테스트 3 - 축적 된 누적 RSI.
Connors에 따르면, 주식은 위험 대비 지수를 추가했는데, 이는 지수가 0이 될 수 있기 때문입니다 (지표는 반대로). 따라서 Connors는 개별 주식에 대해 누적 RSI 수치를 훨씬 낮추는 것이 중요하다고 제안합니다.
이 주식 거래 전략에서 Connors는 누적 RSI 수치가 10 미만인 모든 주식을 일일 평균 거래량이 250,000 주 이상이고 주가가 $ 5 이상인 주식을 살펴 봅니다.
그는 1995 년과 2008 년 사이에 7 만 7,068 개의 신호가 있다고 결론을 내렸고, 그 중 69 %의 수익이 2 기간 RSI 인 65 & # 8221; 이 주식에 대한 평균 이득은 동일한 보유 기간을 가진 모든 주식에 대한 이득보다 거의 네 배나 더 큽니다. & # 8221;
이 최종 접근 방식을 테스트하기 위해 다음 포트폴리오 전략 규칙을 제안했습니다.
주식은 100 일간 평균 볼륨이 250,000 주 이상입니다. 주식 거래가 5 달러 이상입니다. 누적 RSI 2가 10보다 작은 경우 주식은 200 일 MA 구매액보다 높습니다. 2 기간 RSI가 65를 초과하면 종료됩니다. 한 번에 10 개 주식의 최대 포트폴리오 크기 중복 된 신호는 RSI 2로 등급이 매겨집니다. 약한 선호.
1995 년 1 월 1 일부터 2011 년 1 월 1 일까지 S & P 1500 우주의 모든 주식에 대한 전략을 실행했습니다. 이번에는 1 주당 0.01 달러의 커미션을 포함 시켰으며 모든 거래가 마감되었습니다. 이 전략의 결과 및 형평성 곡선은 다음과 같습니다.
• 거래 건수 = 8711.
• 수상자 수 = 64.7 %
• 평균 대기 시간 = 5.2 일.
• 연간 수익률 = 23.86 %
• 최대 인출률 = -21.36 %
이러한 결과에서 알 수 있듯이이 전략은 지난 20 년간 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 가상의 초기 자본 $ 100,000을 거의 9 백만 달러로 돌리며 연간 수익률은 23.86 %입니다.
그래서 RSI 2 거래 전략은 실제로 과매도 된 주식을 얻고 수익성있는 평균 수익률 거래를하는 좋은 방법이었습니다!
그러나 이러한 결과가 종이에서 좋게 보이지만 몇 가지 추가 고려 사항을 알고 있어야합니다.
추가 고려 사항.
가장 눈부신 배려는 연간 수익표 (위)를 보면 알 수 있습니다. 이는 가장 강한 실적이 테스트 기간의 시작 시점에 실제로 발생했음을 보여줍니다. 예를 들어, S & P 1500 우주에서 전략은 1997, 1999 및 2000 년에 80 % 이상을 만들었습니다. 최근 몇 년 동안 전략은 아무 데서도 수행되지 않았습니다.
이것은 아래에서 볼 수 있듯이 S & P 500 및 S & P 100 유니버스에서 전략을 실행할 때도 일관됩니다.
S & P 100 우주에 대한 월간 및 연간 결과.
S & amp; P 500 우주에 대한 월간 및 연간 결과.
전략이 아직 몇 년이 안되어 수익성이있는 것으로 나타났습니다. 어쩌면 가장자리가 여전히 존재하지만 성능이 떨어지는 것 같습니다.
또한이 전략을 통해 거래가 정확하게 이루어지는 것을 고려하는 것이 중요합니다. 하루가 끝날 때까지 실제 RSI 종가 가치를 알지 못했기 때문에 정확한 마감 신호를 제공 할 수있는 거래 가격을 사전 계산하는 방법이 필요할 것입니다. 이것은 어려울 수도 있습니다.
또한, 시스템의 단기적 특성은 미끄러짐 추정치가 다를 수 있음을 의미한다.
전반적인 생각.
RSI 2 지표 전략의 성과는 최근 수년간 일부 우위를 상실한 것으로 보인다. 이는 전략이보다 널리 알려 지거나 두 가지가 결합되어 시장이보다 효율적으로 운영되기 때문일 수 있습니다.
이 전략은 특히 대규모 우주를 다루는 경우 구현하기도 어렵습니다.
그런데 RSI 2 거래 전략은 여전히 ​​수익성이있는 것으로 보이며 S & P 500 우주에 아직 기록 된 년이 없습니다.
전반적으로 RSI 2 지표는 개발 가능성을 보여 주며 다른 규칙 및 다른 시장 (예 : VIX 또는 기본 데이터 소스)과 함께 사용할 수 있습니다.
누적 지표에 대한 아이디어는 다른 지표 / 전략으로 전환 될 수도 있습니다. 닫기 RSI 값을 정확하게 예측할 수 있다면이 전략이나 그 변형을 통해 수익을 창출 할 수 있습니다.
이 전략에 대한 Amibroker 코드를 원하십니까? 왼쪽의 버튼을 클릭하여 다운로드 페이지를 방문하십시오.
읽어 주셔서 감사합니다. 너는 또한 좋아할지도 모른다 :
- 월 스트리트를 이길 방법 : 30+ 주식을위한 거래 전략.
Norgate Premium Data의 데이터를 사용하여 Amibroker로 제작 된 거래 시스템 및 차트. 시뮬레이션은 마진이없는 현금 계좌를 가정합니다. 주식 유니버스에는 역사적 구성물 / 상장 주식이 포함됩니다.
Rayner Teo와 Dr. Howard Bandy에게 RSI 2 전략을 상기시켜 주신 것에 대해 감사드립니다.
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14 의견.
2016 년 1 월 21 일
재미있는 결과와 가장 확실한 생각의 음식. 나는 이것이 Vix에 또는 심지어 더 짧은 시간대에 중첩 될 수 있다는 것을 알 수 있었다.
2016 년 1 월 22 일
30 분 또는 1 시간짜리 차트에서 어떻게 움직이는 지 알면 합리적입니다.
2016 년 1 월 24 일
100 주식에 대한 흥미로운 결과. 다음 진술이 필요하십니까?
SetPositionSize (1, spsShares)
또한, 이거 필요하니?
2016 년 1 월 25 일
이 예제에서는 SetPositionSize (1, spsShares)가 필요하지 않지만 그것이 내 평소 템플릿의 일부이기 때문에 남겨 두었습니다.
PositionScore는 순위 방법이므로 하나 이상의 신호가있는 경우 RSI 2가 가장 낮은 주식을 선택합니다.
2016 년 1 월 26 일
보통 14 일 RSI보다 좋지만 여전히 아주 원시적인데 .. 훨씬 더 미세 조정이 필요합니다.
2016 년 1 월 26 일
혹시. 어떻게 미세 조정할 것을 제안합니까?
2017 년 1 월 25 일
Portfolio Equity 그래프에서 볼 수 있듯이 전략은 시간이 지날수록 좋습니다. 이 표는 초기 자본이 아닌 자본 증가에 대한 수익을 보여줍니다. 이것이 왜 더 낮고 낮습니다. 예를 들어 PositionSize = -20; Amibroker에서 우리는 자본 수준에 영향을 미치지 않으면 서 매년 결과를 볼 것입니다.
2017 년 1 월 25 일
예, 좋은 지적입니다. 나는이 기사를 업데이 트하는 의미였습니다.
2017 년 1 월 25 일
특정 전략 요청을 코딩합니까?
2017 년 1 월 25 일
2017 년 1 월 25 일
어떻게 당신과 연락합니까? 정의 적으로 여기에서 논의 할 수 없다.
2017 년 1 월 26 일
주식 우주가 완료 되었습니까? 아니면 결과에 생존자 편견이 있습니까?
정직하게 생각할 수는 없지만 상장 폐지가 포함되었을 가능성이 있습니다. 요즘 내 모든 테스트에는 생존자 편견을 제거하기 위해 이들 회사가 포함됩니다.
회신을 남겨주 답장을 취소하십시오.
권장 교육 자료 :
기억하십시오 : 금융 거래는 위험하며 돈을 잃을 수 있습니다. 이 사이트의 어떤 것도 개인화 된 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 전체 면책 조항을 참조하십시오.
수색.
JB Marwood.
독립적 인 상인, 분석가 및 작가.
JB Marwood는 기계 거래 시스템을 전문으로하는 독립적 인 상인이자 작가입니다. 그는 FTSE 100 및 German Bund를 런던에서 거래소로 거래하면서 경력을 쌓기 시작했으며 이제는 자신의 회사를 통해 일합니다. 그는 또한 Seeking Alpha와 다른 금융 출판물을 위해 글을 쓴다. Google+
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